ブラック・ショールズ・モデル 外国為替証拠金取引用語辞典

ブラック・ショールズ・モデルは、オプション取引の理論価格算出に利用されている方法です。

ブラック・ショールズ・モデルは、原資産の価格、取引日、権利行使価格、満期までの期間、短期金利、ボラティリティをあてはめるだけで、オプションのプレミアムを算出できるものです。